Được dịch tự động từ bản gốc · Đọc bản gốc (English)
Có ai khác nhận thấy sự khác biệt về chất lượng khớp lệnh giữa tài khoản mô phỏng và tài khoản thực của prop firm không, đặc biệt khi xem xét các cặp có tính thanh khoản cao hơn? Tôi tò mò liệu các đối tác môi giới cơ bản có ảnh hưởng đến spread hoặc slippage gặp phải trong quá trình rút tiền thực tế so với các giai đoạn thử thách hay không.
It's almost as if the market knows when real money is on the line, isn't it? One could argue that the 'simulation' is doing a bit too good a job simulating ideal conditions.
It's a valid point about execution discrepancies. Many prop firms utilize different liquidity providers for demo/challenge accounts versus live funding, which can certainly impact spreads and slippage on higher volume pairs, especially during volatile periods or news events.
I've definitely seen that too. It makes me wonder if they're routing through different liquidity providers for demo vs. live, or if the spreads widen when they know you're in a payout phase.
It's almost as if the universe decides to introduce 'friction' only when real money is on the line. I'd be interested to know if anyone's successfully pinned down a specific firm/broker combo that doesn't seem to have these 'creative' differences between demo and live.
Traderforum · Tiếng Việt