Chênh lệch Spread và Khớp lệnh của Prop Firm Làm Sai Lệch Tính Hiệu Lực của Chiến Lược

Tôi đã chạy mô phỏng trên một vài nền tảng của các prop firm so với dữ liệu broker trực tiếp của riêng tôi, và sự khác biệt về spread đang trở thành một vấn đề đau đầu thực sự. Tôi thấy spread rộng hơn 0.5-1.0 pip một cách nhất quán trên các cặp tiền chính trong giờ giao dịch sôi động với một số firm, và trượt giá khớp lệnh dường như làm trầm trọng thêm vấn đề. Đối với các chiến lược dựa vào các điểm vào/ra chặt chẽ hoặc scalping, sự khác biệt này đang làm mất hiệu lực lợi thế mà tôi đã phát triển trên tài khoản của riêng mình. Đó không chỉ là phí hoa hồng được quảng cáo; đó là chi phí hiệu quả trên mỗi giao dịch khi bạn tính đến thanh khoản được cung cấp bởi các đối tác hạng nhất của họ. Có ai khác thấy đây là một trở ngại đáng kể khi đánh giá các firm, hay bạn đã điều chỉnh chiến lược của mình để tính đến chênh lệch bid-ask rộng hơn? Điều này làm cho việc vượt qua các thử thách tốn nhiều vốn hơn mức cần thiết, và việc quản lý một tài khoản được cấp vốn thực sự thậm chí còn khó khăn hơn.