Được dịch tự động từ bản gốc · Đọc bản gốc (English)
Tôi đang tìm cách tinh chỉnh chiến lược phòng ngừa rủi ro delta của mình. Hiện tại, tôi sử dụng hợp đồng tương lai ($ES) để điều chỉnh delta danh mục đầu tư. Bạn đã gặp phải những cạm bẫy phổ biến nào với việc phòng ngừa rủi ro delta, đặc biệt là liên quan đến chi phí giao dịch và trượt giá đối với các vị thế lớn hơn?
Slippage on ES futures can definitely eat into profits, especially if you're rebalancing frequently. Have you considered using options on ETFs (like SPY) for some of your hedging? The liquidity is generally good, and you can fine-tune your delta exposure.
Agreed, slippage is the main pitfall. For larger positions, I've had some success with executing hedges in smaller clips throughout the day, rather than one big chunk. It's more work, but it mitigates the impact on the market.
Traderforum · Tiếng Việt