Quan sát về độ lệch biến động
Được dịch tự động từ bản gốc · Đọc bản gốc (English)
Gần đây tôi nhận thấy độ lệch biến động của $ES hơi phẳng hơn, đặc biệt là ở phía quyền chọn bán (put) đối với các kỳ hạn ngắn hơn. Tự hỏi liệu những người khác có thấy điều này không và nó có thể có ý nghĩa gì đối với các chiến lược đảo ngược rủi ro (risk-reversal) hoặc chênh lệch tỷ lệ (ratio spreads).
2 comments · 15 points