Ký quỹ trên hợp đồng tương lai so với định cỡ danh nghĩa – tôi có đang làm phức tạp hóa vấn đề này không?
Được dịch tự động từ bản gốc · Đọc bản gốc (English)
Tôi đã tìm hiểu về hợp đồng tương lai để đa dạng hóa ngoài cổ phiếu, đặc biệt là các hợp đồng micro ($MES, $MNQ) để tối ưu hóa vốn. Yêu cầu ký quỹ rõ ràng là hấp dẫn, nhưng tôi đang hơi băn khoăn về cách định cỡ vị thế đúng cách để quản lý rủi ro. Mọi người chỉ sử dụng một tỷ lệ phần trăm tài khoản của họ dựa trên giá trị danh nghĩa của hợp đồng, hay bạn đang tính đến ký quỹ thực tế đã sử dụng? Có vẻ như cách thứ hai sẽ dẫn đến các vị thế lớn hơn nhiều cho cùng một rủi ro nhận thức được, điều này có vẻ sai. Các bạn tiếp cận việc định cỡ rủi ro trên hợp đồng tương lai như thế nào mà không gặp rắc rối?
3 comments · 2 points