Về quản lý thua lỗ so với chi phí cơ hội

Tôi đã giao dịch được một thời gian, vẫn đang tìm cách xác định quy mô vị thế phù hợp. Tôi hiểu lời khuyên thông thường: giới hạn rủi ro mỗi giao dịch ở mức X%, đừng để tài khoản cháy. Nhưng điều tôi gặp khó khăn là tác động tâm lý của việc đứng ngoài thị trường, hoặc vào lệnh với quy mô quá nhỏ, sau một loạt các đợt thua lỗ nhỏ, đặc biệt là khi thị trường sau đó có một đợt biến động đáng kể. Cảm giác như việc bảo vệ vốn quá mức đôi khi có thể dẫn đến bỏ lỡ cơ hội, hoặc ít nhất là rất nhiều suy nghĩ 'nếu như'. Các nhà giao dịch có kinh nghiệm hơn cân bằng việc quản lý thua lỗ nghiêm ngặt với việc không bị tê liệt khi thị trường thay đổi như thế nào?