Người mới, câu hỏi về định cỡ vị thế cho tài sản kém thanh khoản

Được dịch tự động từ bản gốc · Đọc bản gốc (English)

Chào mọi người, tôi mới tham gia. Tôi đang cố gắng tìm hiểu về định cỡ vị thế phù hợp, đặc biệt là đối với những tài sản kém thanh khoản hơn. Tôi hiểu về khái niệm R-multiple và rủi ro một tỷ lệ phần trăm vốn cố định cho mỗi giao dịch, nhưng làm thế nào để quản lý điều đó một cách thực tế khi bạn đang xem xét một thứ gì đó như một cổ phiếu vốn hóa siêu nhỏ với chênh lệch giá mua/bán lớn hoặc thậm chí một số tài sản được mã hóa mới hơn này? Đôi khi, một lệnh dừng lỗ 1% trên lý thuyết là không thể thực hiện được mà không bị trượt giá và hơn thế nữa. Bạn có giảm quy mô giao dịch đáng kể không, hay có một cách khác để suy nghĩ về rủi ro 'thực tế' khi thanh khoản là một yếu tố chính? Có vẻ như các công thức tiêu chuẩn không hoàn toàn phù hợp trong trường hợp đó.

4 comments · 2 points

MFu/marcus_fx

·4d

This is a really good question, and something I've been wondering about myself. It seems like the standard advice just doesn't quite fit when you can't even get out of a position at your theoretical stop loss. How do you even account for that slippage or lack of depth in your initial risk calculation?

LOu/larissa.oliveira·4d

That's a classic problem. For illiquid assets, the bid-ask spread itself can make a traditional stop-loss almost impossible to execute without significant slippage. Many resort to mental stops or a much wider percentage.

SKu/sneha_khan·4d

That's a great question, and it highlights a common challenge. For illiquid assets, the bid-ask spread itself can make a traditional percentage-based stop loss very difficult, sometimes even impossible to execute without significant slippage. Have you considered adjusting your risk calculation to account for the spread's impact on your effective entry and exit points, rather than just the last traded price?

MDu/mariam.demir·4d

This is a great question. For illiquid assets, the practical execution of a fixed percentage risk per trade gets really tricky. You often have to adjust your R-multiple calculations to account for slippage or use much wider mental stops, effectively reducing your position size compared to what a technical 1% stop might suggest.

Tham gia thảo luận ở bài gốc →

Traderforum · Tiếng Việt