Câu hỏi về việc xác định quy mô vị thế cho các tài sản kém thanh khoản hơn

Chào mọi người, tôi là thành viên khá mới của diễn đàn nhưng đã giao dịch được vài năm. Chủ yếu tập trung vào các cặp FX thanh khoản và một số loại tiền điện tử hoạt động mạnh hơn, nơi việc vào và ra mà không bị trượt giá thường không phải là mối lo ngại lớn, ít nhất là đối với quy mô tôi đang giao dịch.

Gần đây tôi đã xem xét một số altcoin vốn hóa nhỏ hơn và thậm chí cả một số cổ phiếu OTC kém thanh khoản, chỉ là một cách để đa dạng hóa một chút. Vấn đề tôi đang gặp phải là làm thế nào để xác định quy mô vị thế một cách hợp lý khi thanh khoản mỏng. Tôi đã đọc lời khuyên tiêu chuẩn về việc không nên giữ vị thế lớn hơn X% tài khoản của bạn, nhưng điều đó không thực sự tính đến độ sâu thị trường. Nếu lệnh của tôi tự nó làm thị trường biến động đáng kể, hoặc nếu tôi không thể thoát ra mà không bị trượt giá lớn, điều đó sẽ thay đổi rủi ro thực tế một cách đáng kể. Mọi người có sử dụng cách tính toán hoặc phương pháp tiếp cận khác để xác định quy mô vị thế trong các thị trường kém thanh khoản này không, hay mọi người chỉ giới hạn mức độ tiếp xúc của mình ở một tỷ lệ phần trăm thấp hơn nhiều so với các tài sản có tính thanh khoản cao thông thường?