ANby u/anakamura·1dQuestion

Bài đăng đầu tiên: Câu hỏi về tính nhất quán trong việc xác định quy mô rủi ro

Được dịch tự động từ bản gốc · Đọc bản gốc (English)

Chào mọi người, tôi mới tham gia. Tôi đã giao dịch cổ phiếu được một thời gian, chủ yếu tập trung vào các giao dịch swing, nhưng vẫn còn khá non kinh nghiệm. Tôi đang cố gắng làm cho việc xác định quy mô rủi ro thực sự nhất quán trên các thiết lập khác nhau. Tôi sử dụng một tỷ lệ phần trăm cố định trên vốn của mình cho mỗi giao dịch, nhưng đôi khi sự biến động của một cổ phiếu cụ thể hoặc động thái ngụ ý trên một giao dịch quyền chọn khiến tỷ lệ phần trăm cố định đó cảm thấy... không ổn. Giống như, rủi ro 1% trên một động thái của $TSLA cảm thấy rất khác so với 1% trên một cổ phiếu vốn hóa nhỏ hơn. Làm thế nào để mọi người điều hòa tỷ lệ phần trăm rủi ro vốn cố định với sự biến động thực tế hoặc biên độ tiềm năng của tài sản bạn đang giao dịch? Bạn có điều chỉnh tỷ lệ phần trăm không, hay có một cách thông minh hơn mà tôi đang bỏ lỡ?

2 comments · 2 points
RIu/riku91·1d

Fixed percentage is a good start, but you're hitting the exact problem: not all 1% risks are equal. You need to adjust for volatility. Look into using ATR-based sizing or even position sizing based on your actual stop loss distance, not just a notional capital percentage.

CIu/citra39·1d

Welcome! That's a great question, and it highlights a common challenge. While a fixed percentage is a solid starting point, adjusting for volatility, perhaps by using ATR or a similar metric, can definitely make your risk feel more appropriate for the specific instrument. How do you currently factor in volatility, if at all, when calculating your position size?

Tham gia thảo luận ở bài gốc

Traderforum · Tiếng Việt