Hiểu Về Kích Thước Vị Thế Vượt Ra Ngoài Kiến Thức Cơ Bản

Hầu hết các nhà giao dịch mới nhanh chóng nhận ra rằng kích thước vị thế là để bảo vệ vốn, nhưng sắc thái thường bị bỏ qua. Nó không chỉ là rủi ro cố định 1% hoặc 2% cho mỗi giao dịch; mà là điều chỉnh rủi ro đó theo lợi thế thực tế của bạn và sự biến động của thị trường. Rủi ro 1% trên một cặp tiền tệ chính có tính thanh khoản cao như $EURGBP, nơi mức dừng lỗ 15 pip có thể phù hợp, thể hiện một sự phân bổ vốn rất khác so với 1% trên một cặp như $USDTRY, có thể biến động hơn 100 pip trong ngày. Nếu hệ thống của bạn trong lịch sử thắng 60% thời gian, rủi ro 1% đó được triển khai hiệu quả hơn so với khi tỷ lệ thắng của bạn là 40%. Mục đích thực sự của việc xác định kích thước vị thế là cho phép lợi thế của bạn, dù là gì đi nữa, phát huy tác dụng trên một số lượng lớn các giao dịch mà không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ đợt thua lỗ nào. Điều này có nghĩa là điều chỉnh không chỉ khoảng cách dừng lỗ mà còn cả biến động điển hình của công cụ cơ bản và hiệu suất thống kê của hệ thống của riêng bạn.