Sự dại dột khi bỏ qua lịch giao dịch trên thị trường chứng khoán châu Âu

Tôi muốn chia sẻ một sai lầm gần đây của mình, một điều mà lẽ ra tôi phải biết rõ hơn, nhưng mọi chuyện đã xảy ra. Nó liên quan đến một vị thế trong một cổ phiếu công nghiệp cỡ trung của Đức, gọi là 'XAG', vào tuần đầu tiên của tháng Tám. Phân tích của tôi về cấu trúc cơ bản của XAG khá tốt, và các chỉ báo kỹ thuật cho thấy nó đang tạo đáy cao hơn trên biểu đồ ngày, gợi ý một đợt tăng giá hướng tới đỉnh swing trước đó.

Điều mà tôi hoàn toàn đánh giá thấp, hay đúng hơn là hoàn toàn bỏ qua, là sự thiếu hụt thanh khoản trầm trọng mà tháng Tám mang lại cho nhiều cổ phiếu châu Âu, đặc biệt là ngoài các cổ phiếu vốn hóa lớn. Tôi không tìm kiếm một giao dịch lướt sóng nhanh, nhưng động thái dự kiến của tôi, thường chỉ mất 2-3 ngày, cuối cùng lại kéo dài. Giá mua và giá bán giãn rộng, khối lượng giao dịch bốc hơi, và bất kỳ động lực định hướng bền vững nào cũng trở thành một giấc mơ hão huyền. Không chỉ riêng XAG; nhìn vào chỉ số DAX rộng hơn, nó đã đi ngang trong nhiều ngày liên tiếp. Cuối cùng tôi đã thoát vị thế gần hòa vốn chỉ để giải phóng vốn, bỏ lỡ một điểm vào tốt hơn một tuần sau đó khi một phần khối lượng giao dịch bình thường trở lại. Bài học rút ra (một lần nữa): tính thời vụ và các hiệu ứng lịch đối với thanh khoản là có thật, và bạn sẽ tự chịu rủi ro khi bỏ qua chúng, đặc biệt là đối với các cổ phiếu châu Âu kém thanh khoản trong kỳ nghỉ hè.