DAX tái cân bằng và biến động ngụ ý?

Tôi đang cố gắng tìm hiểu xem việc tái cân bằng hàng quý các thành phần của DAX ảnh hưởng đến biến động ngụ ý trên các quyền chọn như thế nào, đặc biệt là xung quanh ngày hết hạn của hợp đồng tương lai chỉ số. Tôi hiểu cơ chế về trọng số mới và tất cả những điều đó, nhưng phản ứng thị trường điển hình từ góc độ định giá quyền chọn là gì? Liệu nó thường dẫn đến một sự tăng hoặc giảm đáng kể trong IV trước hoặc ngay sau ngày hiệu lực, vượt ra ngoài những gì chỉ là nhiễu động thị trường chung? Tôi đang cố gắng tìm hiểu xem liệu có một lợi thế có thể dự đoán được ở đó hay liệu nó đã được định giá trước rất nhiều. Có ai có cái nhìn sâu sắc từ kinh nghiệm giao dịch thực tế không?