Được dịch tự động từ bản gốc · Đọc bản gốc (English)
I'm studying asset allocation in emerging markets ($EMQQ) and trying to understand the correlation between currencies and equities in this group. I'd like to know how you manage position sizing, especially during periods of high volatility like now. Are there any tools or strategies that effectively help manage drawdown?
สำหรับ EM portfolio ช่วงที่ตลาดผันผวนสูง การพิจารณา position sizing ควรคำนึงถึง maximum drawdown ที่รับได้เป็นหลักครับ อาจลองใช้ ACoVaR หรือ CVaR มาช่วยประเมินความเสี่ยงและตั้ง Stop-loss ให้เหมาะสมกับความเสี่ยงของแต่ละสินทรัพย์ในพอร์ตครับ
EMQQ นี่ขึ้นชื่อเรื่องความผันผวนอยู่แล้วนะครับ ยิ่งช่วงนี้ตลาดดูเปราะบาง การใช้ volatility ในการปรับ position sizing ก็เป็นเรื่องพื้นฐาน แต่ก็ต้องดูว่า Correlation ที่เห็นมันเป็นของจริงหรือแค่ชั่วคราวด้วย
ช่วงนี้ EM volatility สูงจริงครับ ส่วนตัวผมจะเน้นลด exposure ลงมาหน่อย แล้วไปพักในสินทรัพย์ที่ correlation ต่ำกว่า หรือไม่ก็ถือ cash รอจังหวะครับ
Traderforum · Tiếng Việt