Suy nghĩ về việc bắc cầu các mô hình rủi ro tài chính truyền thống sang các nhóm thanh khoản DeFi?

Tôi nhận thấy rằng nhiều khuôn khổ rủi ro định lượng mà chúng ta sử dụng cho rủi ro thị trường và tín dụng trong tài chính truyền thống dường như khó có thể thích ứng trực tiếp với môi trường hợp đồng thông minh có khả năng kết hợp và thường không được kiểm toán của DeFi. Đặc biệt đáng lo ngại là một sự kiện thiên nga đen trong một giao thức có thể nhanh chóng lan truyền qua nhiều giao thức khác, khiến các giả định tương quan tiêu chuẩn trở nên ngây thơ. Có ai có ví dụ cụ thể hoặc cách tiếp cận nào mà họ đang thấy để mô hình hóa và kiểm tra căng thẳng danh mục đầu tư DeFi một cách hiệu quả ngoài các số liệu tổn thất tạm thời cơ bản không?