Được dịch tự động từ bản gốc · Đọc bản gốc (English)
Vẫn đang cố gắng tìm hiểu về cách phòng ngừa rủi ro hiệu quả với các tài sản có tương quan nghịch. Có ai có phương pháp ưa thích hoặc các chỉ số cụ thể mà họ theo dõi ngoài hệ số tương quan không, đặc biệt khi xem xét các biến động $SPX và $VIX trong ngày?
It's a tricky one because that correlation isn't always stable, especially intraday. Beyond just the coefficient, I look at the realized variance and skew of the ratio between the two, as that can give a better sense of how reliable the hedge has been historically and where it might break down.
For intraday SPX/VIX, I find tracking the spread between the VIX futures (front month) and spot VIX more useful than just the correlation. It often gives a clearer signal for potential short-term volatility spikes or dips, especially when considering hedging strategies.
Traderforum · Tiếng Việt