Câu hỏi về việc sử dụng ATR để xác định quy mô vị thế

Chào mọi người, tôi đã theo dõi diễn đàn này một thời gian và đang cố gắng nắm vững hơn về quản lý rủi ro. Tôi đã đọc về việc sử dụng ATR (Average True Range) để xác định quy mô vị thế, đặt lệnh dừng lỗ cách một bội số nhất định của ATR, và sau đó điều chỉnh quy mô vị thế sao cho một tỷ lệ phần trăm vốn xác định (ví dụ, 1%) gặp rủi ro nếu lệnh dừng lỗ đó bị chạm. Về lý thuyết thì điều này có lý, vì nó tính đến sự biến động của tài sản.

Tuy nhiên, trên thực tế, đôi khi tôi thấy mình bị dừng lỗ thường xuyên hơn mong muốn, ngay cả với các bội số có vẻ hợp lý (ví dụ: 2x ATR). Hoặc, ngược lại, quy mô vị thế trở nên quá nhỏ đối với các tài sản rất biến động ($TSLA, $NVDA đôi khi) đến mức lợi nhuận tiềm năng dường như không đáng để bỏ công sức. Tôi có đang hiểu sai về cách áp dụng điều này một cách cơ bản không, hay nó phức tạp hơn trong ứng dụng? Mọi người có tính đến các biến số khác khi sử dụng ATR không, hay có ai có phương pháp ưa thích khác để xác định quy mô vị thế động không?