Suy nghĩ về việc quản lý nhiều giao dịch không tương quan cùng lúc?

Tôi vẫn đang cố gắng hiểu rõ về việc phân bổ vốn hiệu quả khi tôi đang nắm giữ nhiều vị thế không tương quan đặc biệt. Ý tôi là, nếu tôi có lệnh mua $SPX, lệnh bán $JPY và có thể một số quyền chọn mua $GOOGL, rủi ro tổng thể của danh mục đầu tư của tôi không chỉ là tổng của các rủi ro riêng lẻ. Hầu hết các bạn định cỡ từng vị thế dựa trên điểm dừng lỗ riêng lẻ của nó và một tỷ lệ phần trăm cố định của tổng vốn, hay các bạn xem xét mức độ tiếp xúc ròng của danh mục đầu tư khi thêm một giao dịch mới? Có vẻ như cách thứ hai mạnh mẽ hơn nhưng cũng khó định lượng chính xác hơn nhiều, đặc biệt nếu các mối tương quan thay đổi. Làm thế nào để bạn tiếp cận vấn đề này trong thực tế mà không quá cam kết vào một số ngày và không đủ cam kết vào những ngày khác?