Xác định quy mô rủi ro cho các altcoin có tính thanh khoản biến động cao?

Tôi đã cố gắng nắm bắt cách xác định quy mô rủi ro phù hợp, đặc biệt khi giao dịch một số altcoin có vốn hóa nhỏ hơn. Quy tắc 1-2% mỗi giao dịch dựa trên điểm dừng lỗ hoạt động tốt cho $BTC hoặc $ETH, nơi tôi khá tự tin vào khả năng thoát lệnh gần điểm dừng đã định trước của mình.

Tuy nhiên, với một số đồng tiền có tính thanh khoản thấp hơn, tôi nhận thấy trượt giá đáng kể có thể làm giảm lợi nhuận nếu thị trường đi ngược lại tôi nhanh chóng. Đôi khi, rủi ro 1% của tôi dựa trên điểm dừng tĩnh biến thành khoản lỗ thực tế 2-3% chỉ do thực hiện lệnh. Điều này khiến việc xác định quy mô vị thế trở thành một vấn đề đau đầu thực sự vì rủi ro thực tế cao hơn nhiều so với những gì backtest hoặc tính toán ban đầu của tôi gợi ý.

Mọi người thường giảm quy mô vị thế của họ hơn nữa cho những đồng tiền này, hay có lẽ nới rộng điểm dừng của họ để tính đến khả năng trượt giá, chấp nhận một khoản lỗ tiềm năng lớn hơn trên giấy tờ để tránh bị dừng lỗ bởi một cây nến giả? Hay đơn giản là chấp nhận rằng những giao dịch này vốn dĩ mang theo rủi ro thực hiện cao hơn, khó đoán hơn cần được tính đến ngoài tỷ lệ dừng lỗ? Các bạn đang tính đến sự biến động này như thế nào?