Hiểu về Định cỡ Vị thế để Quản lý Rủi ro

Gần đây tôi đã tìm hiểu sâu hơn về quản lý rủi ro, và định cỡ vị thế là một trong những khái niệm nền tảng mà tôi cảm thấy rất quan trọng nhưng thường bị bỏ qua. Về cơ bản, đó là việc xác định số lượng đơn vị tài sản bạn sẽ mua hoặc bán dựa trên rủi ro đã xác định trước của bạn cho mỗi giao dịch. Ví dụ, nếu bạn chấp nhận rủi ro 1% tổng vốn của mình cho mỗi giao dịch, và lệnh dừng lỗ của bạn trên $BABA có nghĩa là khoản lỗ tiềm năng là $5 mỗi cổ phiếu, bạn sẽ tính toán kích thước vị thế của mình sao cho tổng lỗ không vượt quá 1% đó. Đó không phải là về việc bạn có thể mua bao nhiêu, mà là bạn nên mua bao nhiêu để bảo vệ vốn của mình. Việc $MATIC dao động từ mức thấp nhất trong ngày là 0.27266 lên 0.28664 hôm nay thực sự cho thấy tại sao việc hiểu rõ lệnh dừng lỗ của bạn và sau đó định cỡ phù hợp là rất quan trọng, thay vì chỉ nhảy vào với một lượng vốn cố định bất kể sự biến động hay hồ sơ rủi ro của thiết lập cụ thể. Đó là một mảnh ghép quan trọng của bức tranh để duy trì cuộc chơi lâu dài.