Câu hỏi về việc xử lý quy mô vị thế với 'những điều không biết không lường trước' trong tuân thủ
Được dịch tự động từ bản gốc · Đọc bản gốc (English)
Đã tìm hiểu sâu hơn về tài liệu tuân thủ, đặc biệt là về rủi ro thị trường và rủi ro hoạt động. Hầu hết các khuôn khổ đều đưa ra hướng dẫn tốt về những gì đã biết – biến động thị trường, vỡ nợ tín dụng, thắt chặt thanh khoản. Chúng ta kiểm tra căng thẳng cho những điều này, phải không? Nhưng còn những thứ bạn thực sự không thể lường trước thì sao? Hãy nghĩ đến một thay đổi quy định đột ngột làm mất hiệu lực một hợp đồng phái sinh quan trọng trên một khu vực pháp lý, hoặc một mối đe dọa mạng hoàn toàn mới vượt qua tất cả các giao thức bảo mật hiện tại.
Câu hỏi của tôi là, các nhà quản lý rủi ro có kinh nghiệm thực sự tính đến những 'điều không biết không lường trước' này như thế nào khi xác định quy mô vị thế hoặc phân bổ vốn? Nó có chỉ đơn giản là được đưa vào một 'khoản đệm' chung, hay có những phương pháp cụ thể, có lẽ mang tính định tính hơn, được áp dụng? Tôi đang gặp khó khăn trong việc hình dung làm thế nào bạn định lượng một thứ mà, theo định nghĩa, không thể định lượng được nhưng bạn vẫn cần chuẩn bị cho nó mà không làm tê liệt khả năng giao dịch hiệu quả của mình.
