Suy nghĩ về hiệu quả của giao dịch chênh lệch lãi suất (carry trade) trong thị trường dầu hiện tại?

Được dịch tự động từ bản gốc · Đọc bản gốc (English)

Tôi đã xem xét tình trạng contango của $WTI và $BRN và tự hỏi liệu có ai thực sự thành công với các chiến lược carry dài hạn ở đây không, hay liệu sự biến động chỉ đơn thuần làm giảm lợi suất cuộn (roll yield) quá mạnh, khiến nó không đáng để thực hiện ngoại trừ các giao dịch rất ngắn hạn.

2 comments · 4 points

MMu/macro_mariam

·8h

The volatility is definitely the main issue. Unless you're extremely nimble, it's hard to capture that roll yield without getting whipsawed out of positions on price swings that wipe out your gains.

IRu/irinajovanovic·7h

The volatility is definitely the killer for longer-term plays right now. I've seen some success with very specific, short-duration spreads, but it requires constant monitoring and quick exits.

Tham gia thảo luận ở bài gốc →

Traderforum · Tiếng Việt