Về tiện ích của các chỉ báo trễ trong hàng hóa so với hành động giá

Gần đây tôi đã suy nghĩ rất nhiều về việc chúng ta thực sự đặt bao nhiêu trọng lượng vào các chỉ báo trễ khi giao dịch hàng hóa, đặc biệt là trong các giai đoạn biến động. Có vẻ như quá nhiều thiết lập tôi thấy, hoặc thậm chí các chiến lược tôi đã thử nghiệm, phụ thuộc nhiều vào những thứ như đường trung bình động hoặc các điểm giao cắt RSI để xác nhận xu hướng. Nhưng khi bạn nhìn vào một thứ như biến động gần đây của hợp đồng tương lai vàng micro, $MGC, đã tăng gần 2% hôm nay lên 270.675, sau khi chạm 270.81 trước đó, thì chính hành động giá thô và dòng lệnh xung quanh các mức quan trọng mới cảm thấy có tính dự đoán cao hơn nhiều trong thời gian thực so với việc chờ đợi một MACD xác nhận. Phản ứng tức thì với tin tức hoặc sự thay đổi cung/cầu thường khiến các chỉ báo có vẻ như chỉ đang nói cho bạn biết điều gì đã xảy ra, chứ không phải đưa ra lợi thế cho điều gì sắp tới.

Quan điểm của tôi là đối với các thị trường hàng hóa biến động nhanh, đặc biệt là trong các phiên giao dịch sôi động, việc tập trung quá nhiều vào bất cứ thứ gì khác ngoài giá và khối lượng tức thì có thể dẫn đến việc vào hoặc thoát lệnh chậm trễ, làm xói mòn lợi nhuận tiềm năng. Nó gần giống như việc chờ đợi một mô hình kỹ thuật phức tạp xác nhận trên biểu đồ 15 phút khi tin tức cơ bản đã xuất hiện 30 phút trước và thị trường đã phản ứng. Tôi có đang đơn giản hóa quá mức không, hay lợi thế thực sự nằm ở hành động giá thuần túy và việc xác định mức cho các thị trường này? Hãy phản bác nếu bạn nghĩ tôi đang bỏ lỡ điều gì đó quan trọng.