ทำความเข้าใจขนาด Position: นอกเหนือจากการเสี่ยง X% ต่อการเทรด
แปลอัตโนมัติจากต้นฉบับ · อ่านต้นฉบับ (English)
เอาล่ะ ทุกคนพูดถึงการเสี่ยง 1-2% ของเงินทุนต่อการเทรด นั่นเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี แต่ก็มักจะถูกทำให้ง่ายเกินไป ไม่ใช่แค่เรื่องของเปอร์เซ็นต์ของบัญชีที่คุณยินดีจะเสียหากการเทรดไม่เป็นไปตามที่คาดไว้ แต่เป็นเรื่องของ มูลค่าเงินดอลลาร์ ที่แปลงออกมา และจากนั้นก็ย้อนกลับไปที่จำนวนหน่วยที่คุณสามารถเทรดได้เมื่อพิจารณาจากจุด Stop Loss ของคุณ
สมมติว่าคุณมีบัญชี $10,000 และตัดสินใจว่าจะเสี่ยง 1% ต่อการเทรด นั่นหมายความว่าการขาดทุนสูงสุดของคุณในการเทรดแต่ละครั้งคือ $100 ทีนี้ คุณจะกำหนดขนาด Position สำหรับ $CORN ซึ่งปัจจุบันซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 18.26 ได้อย่างไร? หากคุณตั้ง Stop Loss ไว้ที่ 18.00 การขาดทุนต่อหน่วยที่เป็นไปได้ของคุณคือ $0.26 ในการหาจำนวนหน่วยที่คุณสามารถซื้อได้ คุณนำความเสี่ยงสูงสุดของคุณ ($100) หารด้วยความเสี่ยงต่อหน่วยของคุณ ($0.26) ดังนั้น $100 / $0.26 = ประมาณ 384 หน่วยของ $CORN สิ่งนี้ทำให้มั่นใจได้ว่าแม้ว่า $CORN จะชน Stop ของคุณที่ 18.00 คุณก็จะขาดทุนเพียง $100 ที่คุณกำหนดไว้ล่วงหน้า
นี่เป็นความแตกต่างที่สำคัญ เพราะการซื้อจำนวนหน่วยที่แน่นอนโดยไม่คำนึงถึงตำแหน่งที่ตั้ง Stop ของคุณ อาจนำไปสู่โปรไฟล์ความเสี่ยงที่ไม่สอดคล้องกันอย่างมาก Stop ที่แคบลงหมายความว่าคุณสามารถใช้ขนาด Position ที่ใหญ่ขึ้นสำหรับความเสี่ยงที่เป็นเงินดอลลาร์เท่าเดิม และในทางกลับกัน นี่เป็นองค์ประกอบหลักในการจัดการ Drawdown และการอยู่ในตลาดต่อไป