ทำความเข้าใจเรื่อง Position Sizing นอกเหนือจาก 'จำนวนเท่าไหร่'
แปลอัตโนมัติจากต้นฉบับ · อ่านต้นฉบับ (English)
ช่วงนี้ได้ศึกษาเรื่อง position sizing ลึกซึ้งขึ้น และมันเป็นมากกว่าแค่เปอร์เซ็นต์การจัดสรรเงินทุนจริงๆ มันคือสะพานเชื่อมระหว่างความได้เปรียบเชิงวิเคราะห์ของคุณกับการเติบโตของพอร์ตโฟลิโอที่แท้จริง (หรือการขาดทุน) เทรดเดอร์มือใหม่ส่วนใหญ่จะถามแค่ว่า "ฉันควรลงทุนเท่าไหร่?" แต่คำถามที่แท้จริงคือ "ฉันสามารถขาดทุนได้เท่าไหร่ในการเทรดครั้งนี้?" มันเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนเงินสูงสุดที่คุณสามารถขาดทุนได้ในการเทรด จากนั้นจึงย้อนกลับไปคำนวณว่าคุณสามารถซื้อได้กี่หน่วยเมื่อพิจารณาจากระดับ stop-loss ของคุณ
ตัวอย่างเช่น หากการขาดทุนสูงสุดที่ยอมรับได้ต่อการเทรดคือ 1% ของบัญชีของคุณ และคุณพบการตั้งค่าที่ $SSE ต้องรักษาระดับเหนือ $0.1500 แต่คุณเข้าที่ $0.1567 และ stop ของคุณคือ $0.1490 นั่นคือความเสี่ยง $0.0077 ต่อหุ้น จากนั้นคุณนำความเสี่ยง 1% ของบัญชี (เป็นดอลลาร์) หารด้วย $0.0077 เพื่อให้ได้จำนวนหุ้น วิธีนี้ช่วยให้แน่ใจว่าการเทรดที่ไม่ดีหนึ่งครั้งจะไม่ทำให้บัญชีของคุณเสียหาย แม้ว่าอัตราการชนะของคุณจะไม่โดดเด่นก็ตาม