ทำความเข้าใจขนาด Position นอกเหนือจาก 'แค่พอดี'

สวัสดีทุกคนครับ อยากจะพูดถึงเรื่อง position sizing สั้นๆ เพราะเป็นสิ่งที่ผมเห็นเทรดเดอร์มือใหม่หลายคนมองข้าม และมันสำคัญอย่างยิ่งต่อการบริหารความเสี่ยง อาจจะสำคัญกว่าจุดเข้าของคุณด้วยซ้ำ มันไม่ใช่แค่ว่าคุณ สามารถ ลงทุนในเทรดได้เท่าไหร่ แต่เป็นว่าคุณ ควร ลงทุนเท่าไหร่ โดยพิจารณาจากความเสี่ยงที่คุณยอมรับได้และจุด Stop Loss ของคุณ สมมติว่าคุณกำลังดู $SI ซึ่งมีการเคลื่อนไหวที่รุนแรงในวันนี้ขึ้นไปถึง 20.73 หากกลยุทธ์ของคุณแนะนำให้ Stop ที่ 19.50 และคุณตั้งเป้าที่จะขาดทุน 1R ต่อการเทรด คุณสามารถคำนวณขนาด position ที่เหมาะสมได้ หากคุณเสี่ยง $100 ต่อการเทรด นั่นคือ $100 หารด้วยความเสี่ยงต่อหุ้นของคุณ ($20.73 - $19.50 = $1.23) ซึ่งจะทำให้คุณได้ประมาณ 81 หุ้น ด้วยวิธีนี้ แม้ว่า Stop จะถูกชน คุณก็จะขาดทุนเพียงแค่จำนวนที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเท่านั้น แทนที่จะถูกล้างพอร์ตเพราะคุณเข้าหนักเกินไปในสินทรัพย์ที่มีความผันผวน มันช่วยให้คุณอยู่ในเกมได้ในระยะยาว แม้ว่าจะต้องเจอช่วง Drawdown ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ตาม