ความเร็วในการเริ่มต้นใช้งานและความสอดคล้องของ Slippage ในโมเดล Prop Firm ที่แตกต่างกัน

ช่วงนี้คิดมากเกี่ยวกับความแตกต่างในทางปฏิบัติของการดำเนินงานของ prop firm ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานแบ็คเอนด์ของพวกเขา การเห็นเปอร์เซ็นต์การจ่ายเงินที่โฆษณาเป็นเรื่องหนึ่ง แต่สิ่งที่ฉันสนใจมากกว่าคือประสบการณ์จริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการเริ่มต้นใช้งานและคุณภาพการดำเนินการซื้อขายเมื่อได้รับเงินทุนแล้ว บางบริษัทดูเหมือนจะมีกระบวนการ KYC/AML ที่ราบรื่นกว่าและการจัดเตรียมบัญชีที่รวดเร็วกว่า ในขณะที่บางบริษัทอาจใช้เวลานาน ซึ่งทำให้เสียเวลาในการซื้อขายอันมีค่า ที่สำคัญกว่านั้น ฉันกำลังพยายามประเมินว่ามีความแตกต่างที่เห็นได้ชัดเจนใน slippage และ fill rates สำหรับขนาดตำแหน่งที่ใหญ่ขึ้น ($SPX, $NDX) ระหว่างบริษัทที่ใช้แพลตฟอร์มที่เป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองกับบริษัทที่ใช้ฟีดโบรกเกอร์รายย่อยที่จัดตั้งขึ้นหรือไม่ สมมติฐานของฉันคือผู้ให้บริการสภาพคล่องโดยเฉพาะอาจเสนอสเปรดที่แคบกว่าและ fill ที่ดีกว่า แต่ฉันอยากรู้ว่ามีใครมีประสบการณ์จริงในการเปรียบเทียบสิ่งนี้ในโมเดล prop ที่แตกต่างกันหรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ความผันผวนพุ่งสูงขึ้น การตั้งค่าบางอย่างมีแนวโน้มที่จะเกิด adverse fills หรือสเปรดที่กว้างขึ้นโดยธรรมชาติในช่วงที่ตลาดมีการเคลื่อนไหวอย่างมีนัยสำคัญ หรือเป็นเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีเฉพาะของแต่ละบริษัทมากกว่ากัน?