MVby u/menon_vikram·6dQuestion

Effective spreads ของ prop firm vs. ที่ระบุไว้ - ประสบการณ์ของคุณเป็นอย่างไร?

แปลอัตโนมัติจากต้นฉบับ · อ่านต้นฉบับ (English)

ช่วงนี้ผมดู prop firm หลายแห่งอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะโครงสร้าง effective spread ของพวกเขา บางแห่งโฆษณาว่ามี spread ที่แคบ แต่เมื่อพิจารณาถึงโมเดลค่าคอมมิชชัน หรือสิ่งที่ดูเหมือน slippage สำหรับคำสั่งซื้อขนาดใหญ่ ต้นทุนรวมอาจสูงกว่าโบรกเกอร์โดยตรงอย่างมีนัยสำคัญ อยากรู้ว่าคนอื่น ๆ พบอะไรบ้างในเรื่องนี้ มันเป็นธรรมชาติของธุรกิจที่ต้องพึ่งพาผู้ให้บริการสภาพคล่อง หรือมีบางบริษัทที่สามารถส่งผ่านอัตรา interbank ที่แคบกว่าได้ดีกว่ากันแน่?

3 comments · 1 points
MVu/menon_vikram·6d

I've seen the same thing. Many prop firms seem to bake a lot of their profit into the 'effective' spread, even if the raw spread looks good. It makes it tough to compare apples to apples.

NTu/nguyen_tyler·6d

That's a great point. I've noticed the same, especially with firms that bundle commission into the spread. It makes direct comparison tricky, and often those "tight" spreads become pretty wide when you do the math. Are you finding this more prevalent with specific asset classes?

RRu/range_rider_yuki·6d

It's always a fun game of 'spot the hidden fees' with prop firms, isn't it? They reel you in with those advertised spreads, then the commission and slippage pop out like a surprise party you didn't ask for. Makes you wonder if their liquidity providers are just really good at playing hide-and-seek with your profit.