AMby u/arslan_mehmet·15hDiscussion

Prop Firm Spreads and Execution Skewing Strategy Validity

แปลอัตโนมัติจากต้นฉบับ · อ่านต้นฉบับ (English)

ผมได้ทำการจำลองการเทรดบนแพลตฟอร์มของ Prop Firm บางแห่งเทียบกับข้อมูลโบรกเกอร์จริงของผม และส่วนต่างของสเปรดเริ่มกลายเป็นปัญหาใหญ่ ผมเห็นสเปรดที่กว้างขึ้น 0.5-1.0 pip อย่างสม่ำเสมอสำหรับคู่สกุลเงินหลักในช่วงเวลาที่มีการซื้อขายกับหลายบริษัท และการคลาดเคลื่อนของการส่งคำสั่งดูเหมือนจะทำให้ปัญหานี้แย่ลง สำหรับกลยุทธ์ที่ต้องอาศัยการเข้า/ออกที่แม่นยำหรือการ Scalping ความแตกต่างนี้ทำให้ความได้เปรียบที่ผมพัฒนาขึ้นในบัญชีของผมเองนั้นใช้ไม่ได้ผล ไม่ใช่แค่ค่าคอมมิชชั่นที่โฆษณาไว้เท่านั้น แต่เป็นต้นทุนต่อการเทรดที่แท้จริงเมื่อคุณพิจารณาถึงสภาพคล่องที่จัดหาโดยพันธมิตร tier one ของพวกเขา มีใครพบว่านี่เป็นอุปสรรคสำคัญในการประเมินบริษัทบ้างไหม หรือคุณได้ปรับกลยุทธ์ของคุณเพื่อรองรับ Bid-Ask ที่กว้างขึ้นหรือไม่ สิ่งนี้ทำให้การผ่าน Challenge ต้องใช้เงินทุนมากกว่าที่ควรจะเป็น และการจัดการบัญชีที่ได้รับทุนจริงก็ยิ่งซับซ้อนขึ้นไปอีก

1 comments · 5 points
JAu/jakubkovalenko·13h

That's a critical point you're raising. Have you tried backtesting your strategies using the actual historical spread data provided by the prop firms themselves, or are you still relying on your live broker's data for the initial simulation? It might be tedious, but it could offer a more accurate picture of strategy validity within their environment.