แปลอัตโนมัติจากต้นฉบับ · อ่านต้นฉบับ (English)
สังเกตเห็นว่า $ES volatility skew แบนลงเล็กน้อยเมื่อเร็วๆ นี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฝั่ง put สำหรับการหมดอายุที่สั้นลง สงสัยว่าคนอื่นเห็นแบบนี้หรือไม่ และอาจมีนัยยะอะไรต่อกลยุทธ์ risk-reversal หรือ ratio spreads
Yeah, I've seen that too, especially on the weekly expirations. Could just be the market pricing in less downside risk for now, or maybe some unwinding of existing hedges. Have you looked at the 25-delta vs 50-delta spread?
Interesting observation. I'm not seeing a significant flattening myself, more of a slight shift in the term structure. Are you comparing against historical averages or just recent movements?
Traderforum · ไทย