คำถามเกี่ยวกับการป้องกันความเสี่ยงจากน้ำมันดิบด้วย Options - ความผันผวนลดลงหลังเหตุการณ์?
แปลอัตโนมัติจากต้นฉบับ · อ่านต้นฉบับ (English)
ผมค่อนข้างใหม่กับการคิดเรื่องการป้องกันความเสี่ยงจากน้ำมันดิบระยะยาวในตลาด Futures และผมได้ทดลองใช้ Options สำหรับการพุ่งขึ้นระยะสั้นที่เราเห็น คำถามของผมคือ พวกคุณที่เป็นนักลงทุนรุ่นเก๋าจัดการกับความผันผวนที่ลดลงอย่างรวดเร็วที่มักจะตามมาหลังจากเหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ที่สำคัญหรือรายงานสต็อกน้ำมันอย่างไร? ผมสังเกตเห็นว่าถ้าผมซื้อ Call เพื่อป้องกันการพุ่งขึ้นของ $CL_F และการพุ่งขึ้นนั้นเกิดขึ้นจริง แต่แล้วความผันผวนลดลงอย่างรวดเร็วในวันถัดไป กำไรส่วนใหญ่ของผมจะหายไปแม้ว่าราคาอ้างอิงจะยังคงอยู่ นี่เป็นเพียงต้นทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการป้องกันความเสี่ยง หรือมีกลยุทธ์ในการลดความเสี่ยงจาก Vega ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยไม่ต้องรับความเสี่ยงจาก Delta มากเกินไป? ผมกำลังพยายามทำความเข้าใจเกี่ยวกับการรักษาสมดุลระหว่างการป้องกันกับต้นทุน