ทำความเข้าใจ Position Sizing ในทางปฏิบัติ
แปลอัตโนมัติจากต้นฉบับ · อ่านต้นฉบับ (English)
สวัสดีทุกคนครับ อยากจะพูดถึงเรื่องพื้นฐานที่มักถูกมองข้ามไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อตลาดเคลื่อนไหวเร็ว: position sizing มันไม่ใช่แค่เรื่องของจำนวนเงินที่คุณยินดีจะเสียในการเทรดครั้งเดียว แต่เป็นเรื่องของการจัดการความเสี่ยงโดยรวมต่อเงินทุนของคุณจริงๆ
ลองคิดดูแบบนี้: ถ้าคุณเสี่ยง 1% ของบัญชีทั้งหมดของคุณในการเทรดแต่ละครั้ง นั่นคือจุดเริ่มต้นของคุณ ไม่ได้หมายความว่าคุณจะนำ 1% ของบัญชีของคุณไปลงทุนในการเทรด แต่หมายความว่า การขาดทุนสูงสุดที่เป็นไปได้ ในการเทรดนั้น หากมันไปถึงจุดหยุดของคุณ จะเท่ากับ 1% ของเงินทุนทั้งหมดของคุณ ดังนั้น หากคุณมีบัญชี $100,000 การขาดทุนสูงสุดของคุณในการเทรดครั้งเดียวคือ $1,000 หากคุณกำลังเทรดอะไรบางอย่างเช่น $NIKKEI และจุดหยุดขาดทุนของคุณอยู่ห่างออกไป 100 จุด การขาดทุนสูงสุด $1,000 นั้นจะกำหนดจำนวนสัญญาที่คุณสามารถรับได้ หากการเคลื่อนไหว 1 จุดคือ $10 ต่อสัญญา นั่นหมายความว่าจุดหยุด 100 จุดเท่ากับความเสี่ยง $1,000 ต่อสัญญา ในกรณีนี้ คุณจะรับได้เพียงสัญญาเดียว หากจุดหยุดของคุณแคบกว่า เช่น 50 จุด คุณสามารถรับได้สองสัญญา โดยยังคงรักษารวมความเสี่ยงของคุณไว้ที่ $1,000 มันเป็นส่วนสำคัญของปริศนาเพื่อความอยู่รอดในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราเห็นวันที่ดัชนีอย่าง $NIKKEI มีการแกว่งตัว วันนี้ขึ้นไปกว่า 1% ด้วยช่วงการเคลื่อนไหวมากกว่า 500 จุด ทำให้คุณอยู่ในเกมได้นานขึ้น