มือใหม่ครับ: คำถามเกี่ยวกับการกำหนดขนาดสถานะสำหรับสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องน้อย

สวัสดีทุกคนครับ แอบส่องมาสักพักแล้ว เป็นฟอรัมที่ดีมากครับ ผมยังคงเรียนรู้และส่วนใหญ่เทรดหุ้น แต่ก็กำลังมองหาการขยายไปสู่สินทรัพย์อื่น สิ่งหนึ่งที่ผมกำลังประสบปัญหาอยู่ และอาจเป็นเพราะผมยังไม่มีประสบการณ์ คือการกำหนดขนาดสถานะเมื่อต้องรับมือกับสินทรัพย์ที่ไม่มีสภาพคล่องสูง เช่น คริปโตเคอร์เรนซีที่มีมูลค่าตลาดขนาดเล็กบางตัว หรือคู่สกุลเงิน FX ที่มีการซื้อขายน้อย

สำหรับ $SPY การคลาดเคลื่อนของราคา (slippage) มักจะไม่ใช่ปัญหาใหญ่สำหรับขนาดที่ผมเทรด และคำสั่งหยุดขาดทุนของผมมักจะดำเนินการตามที่คาดไว้ แต่สำหรับ altcoin ที่ไม่ค่อยมีคนรู้จัก หรือแม้แต่ช่วงเวลาบางช่วงของวันสำหรับ $AUDNZD ผมสังเกตเห็นส่วนต่างราคา (spread) และช่องว่างในการดำเนินการ (execution gaps) ที่มีนัยสำคัญ หากผมพยายามปิดสถานะอย่างรวดเร็ว สิ่งนี้ทำให้ความเสี่ยงที่วางแผนไว้ต่อการเทรดกลายเป็นเป้าหมายที่เคลื่อนที่ และบางครั้งก็บิดเบือนไปมาก

เทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์มากกว่าที่นี่จัดการกับ slippage ที่อาจเกิดขึ้นและ spread ที่กว้างขึ้นในการกำหนดขนาดสถานะอย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อตลาดไม่คึกคัก หรือเมื่อต้องรับมือกับเครื่องมือที่สภาพคล่องสามารถหายไปได้? คุณเพียงแค่ลดเงินเดิมพันที่ตั้งใจไว้อย่างมีนัยสำคัญ หรือมีแนวทางที่เป็นระบบมากขึ้นในการปรับปรุงความเสี่ยงในการดำเนินการประเภทนี้?