ทำความเข้าใจเรื่อง Position Sizing นอกเหนือจาก 'เสี่ยงเท่าที่คุณจะเสียได้'

สวัสดีทุกคนครับ อยากจะพูดถึงเรื่อง position sizing สั้นๆ เราทุกคนได้ยินว่า 'เสี่ยงเท่าที่คุณจะเสียได้' แต่มันคลุมเครือเกินไปสำหรับการนำไปใช้จริง การกำหนด position sizing ที่แท้จริงคือการกำหนด จำนวนหน่วย (หุ้น, สัญญา, ฯลฯ) ที่จะซื้อหรือขายตามความเสี่ยงที่คุณกำหนดไว้ล่วงหน้าต่อการเทรด

ตัวอย่างเช่น หากคุณตัดสินใจที่จะเสี่ยง 1% ของบัญชี $100,000 ของคุณ ($1,000) ในการเทรด และจุด Stop-loss ของคุณสำหรับ $GLD คือ $365.00 ในขณะที่ราคาปัจจุบันคือ $371.90 นั่นคือความเสี่ยง $6.90 ต่อหุ้น ในการหาขนาด position ของคุณ คุณจะนำความเสี่ยงทั้งหมดของคุณ ($1,000) หารด้วยความเสี่ยงต่อหุ้นของคุณ ($6.90) ซึ่งจะได้ประมาณ 144 หุ้น วิธีนี้จะทำให้ความเสี่ยง ดอลลาร์ ของคุณคงที่โดยไม่คำนึงถึงความผันผวนหรือราคาของสินทรัพย์ มันเป็นส่วนสำคัญของการรักษาวงเงินลงทุน