ปัจจัยเชิงปริมาณใน FX Spot

เราได้รันโมเดลบางอย่างเกี่ยวกับการเบี่ยงเบนของความผันผวนโดยนัยของสินทรัพย์ข้ามประเภทและผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของ FX spot ในระยะสั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สัญญาณที่ฝังอยู่ในส่วนต่างระหว่างความผันผวนของดัชนีหุ้น 1 เดือนและความผันผวนของคู่สกุลเงิน 1 เดือนที่สอดคล้องกันสำหรับ G10 มีมากน้อยเพียงใดในปัจจุบัน? มีข้อมูลเชิงลึกใดๆ จากงานวิจัยของผู้อื่นบ้างไหม?