การทำความเข้าใจขนาดสถานะในตลาดที่มีความผันผวน

เมื่อเราพูดถึงการบริหารความเสี่ยง การกำหนดขนาดสถานะถือเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุด การเทรดไม่ได้เกี่ยวกับความถูกหรือผิด แต่เกี่ยวกับจำนวนเงินที่คุณจะเสียเมื่อคุณผิดพลาด เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีการเทรดครั้งใดที่จะทำลายเงินทุนของคุณได้ ผู้เทรดมือใหม่หลายคนเข้าใจผิดว่าการกำหนดขนาดสถานะคือการตั้งจุดตัดขาดทุน ซึ่งเป็นเพียงส่วนหนึ่งของสมการเท่านั้น การกำหนดขนาดสถานะคือการกระทำโดยเจตนาในการกำหนดจำนวนหน่วยของสินทรัพย์ที่คุณจะซื้อหรือขาย โดยอิงจากความเสี่ยงที่คุณกำหนดไว้ล่วงหน้าต่อการเทรดแต่ละครั้งและระยะห่างจากจุดตัดขาดทุนของคุณ

พิจารณาสินทรัพย์ที่มีความผันผวนสูงอย่าง $LCO หากความทนทานต่อความเสี่ยงของคุณคือ 1% ของเงินทุนต่อการเทรด และคุณระบุจุดเข้าโดยมีจุดตัดขาดทุนห่างออกไป 50 เซนต์ การคำนวณขนาดสถานะของคุณจะต้องสะท้อนถึงสิ่งนั้น คุณจะต้องนำความเสี่ยงสูงสุดที่เป็นดอลลาร์ (1% ของเงินทุนทั้งหมด) หารด้วยระยะห่างของจุดตัดขาดทุน 50 เซนต์ เพื่อให้ได้จำนวนบาร์เรลที่คุณสามารถเทรดได้อย่างปลอดภัย ซึ่งจะช่วยป้องกันการจัดสรรที่มากเกินไปทางอารมณ์และรักษาเงินทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดที่ราคาผันผวนอย่างรวดเร็ว เช่น $LCO ที่ซื้อขายอยู่ระหว่าง 26.972 ถึง 27.74 ในวันนี้ นี่เป็นแนวทางเชิงกลในการจัดการกับสิ่งที่ไม่รู้จัก