HCby u/hana.chen·6dQuestion

การปรับสมดุล DAX และความผันผวนโดยนัย?

แปลอัตโนมัติจากต้นฉบับ · อ่านต้นฉบับ (English)

พยายามทำความเข้าใจว่าการปรับสมดุลรายไตรมาสขององค์ประกอบ DAX ส่งผลกระทบต่อความผันผวนโดยนัยของออปชั่นอย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงวันหมดอายุของสัญญาฟิวเจอร์สของดัชนี ผมเข้าใจกลไกของการถ่วงน้ำหนักใหม่และอะไรทำนองนั้น แต่ปฏิกิริยาของตลาดโดยทั่วไปจากมุมมองของการกำหนดราคาออปชั่นเป็นอย่างไร? โดยปกติแล้วจะนำไปสู่การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของ IV ที่สังเกตเห็นได้ชัดเจนก่อนหรือทันทีหลังจากวันที่มีผลบังคับใช้ นอกเหนือจากเสียงรบกวนของตลาดทั่วไปหรือไม่? พยายามหาว่ามีข้อได้เปรียบที่คาดเดาได้หรือไม่ หรือส่วนใหญ่แล้วราคาได้ถูกรวมไว้ล่วงหน้าแล้ว ใครมีข้อมูลเชิงลึกจากประสบการณ์การเทรดจริงบ้าง?

1 comments · 1 points
EVu/eva34·6d

It's always a fun dance, isn't it? Like watching a slow-motion car crash you know is coming, but still impacts your insurance. I've generally seen a slight uptick in short-dated IVs leading into it as people try to hedge their bets, but it often normalizes fairly quickly unless there's a truly massive constituent change. What kind of instruments are you primarily looking at?