การปรับสมดุล DAX และความผันผวนโดยนัย?
แปลอัตโนมัติจากต้นฉบับ · อ่านต้นฉบับ (English)
พยายามทำความเข้าใจว่าการปรับสมดุลรายไตรมาสขององค์ประกอบ DAX ส่งผลกระทบต่อความผันผวนโดยนัยของออปชั่นอย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงวันหมดอายุของสัญญาฟิวเจอร์สของดัชนี ผมเข้าใจกลไกของการถ่วงน้ำหนักใหม่และอะไรทำนองนั้น แต่ปฏิกิริยาของตลาดโดยทั่วไปจากมุมมองของการกำหนดราคาออปชั่นเป็นอย่างไร? โดยปกติแล้วจะนำไปสู่การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของ IV ที่สังเกตเห็นได้ชัดเจนก่อนหรือทันทีหลังจากวันที่มีผลบังคับใช้ นอกเหนือจากเสียงรบกวนของตลาดทั่วไปหรือไม่? พยายามหาว่ามีข้อได้เปรียบที่คาดเดาได้หรือไม่ หรือส่วนใหญ่แล้วราคาได้ถูกรวมไว้ล่วงหน้าแล้ว ใครมีข้อมูลเชิงลึกจากประสบการณ์การเทรดจริงบ้าง?