ทำความเข้าใจการกำหนดขนาดสถานะที่นอกเหนือจาก 'เสี่ยง 1%'

การพูดว่า "เสี่ยง 1% ต่อการเทรด" เป็นเรื่องง่าย แต่การกำหนดขนาดสถานะที่แท้จริงนั้นมีความละเอียดอ่อนกว่าคำกล่าวที่ครอบคลุมนั้นมาก มันคือการจัดสรรเงินทุนของคุณให้สอดคล้องกับความได้เปรียบที่คุณ รับรู้จริง และสภาวะตลาด ตัวอย่างเช่น หากผมเทรด $CRV ที่ $0.2282 และจุดหยุดขาดทุนของผมอยู่ที่ $0.225 นั่นคือการจัดสรรเงินทุนที่ค่อนข้างน้อยสำหรับการเคลื่อนไหวที่สำคัญ โดยสมมติว่ามีสภาพคล่องที่ดี ลองเปรียบเทียบกับ $US30 ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 54036.93; แม้แต่จุดหยุดขาดทุน 50 จุดก็อาจหมายถึงการเปิดรับความเสี่ยงในมูลค่าที่ใหญ่กว่ามาก และดังนั้นความเสี่ยง 1% ในรูปดอลลาร์ที่ใหญ่ขึ้น ซึ่งกำหนดจำนวนสัญญาที่น้อยลง การตระหนักว่า 'ความเสี่ยง 1%' ไม่ได้เท่ากันทั้งหมดในแง่ของขนาดสถานะ หรือแม้แต่ในแง่ของ คุณภาพ ของการตั้งค่า เป็นสิ่งสำคัญ บางครั้ง การตั้งค่าที่มีความเชื่อมั่นสูงอาจรับประกันความเสี่ยง 1.5% หากความน่าจะเป็นมีความเบี่ยงเบนเป็นพิเศษ ในขณะที่การตั้งค่าที่อ่อนแอกว่าอาจมีความเสี่ยง 0.5% ทั้งหมดนี้ยังคงรักษาความเสี่ยงต่อการเทรดในรูปดอลลาร์เท่าเดิม มันคือการปรับเปลี่ยนแบบไดนามิกตามสถานการณ์ ไม่ใช่แค่เปอร์เซ็นต์คงที่