ทำความเข้าใจการกำหนดขนาด Position นอกเหนือจาก 'X% ของบัญชี'

ได้ศึกษาว่ามืออาชีพคิดเรื่องการกำหนดขนาด Position อย่างไร และมันซับซ้อนกว่าแค่กฎทั่วไปที่ว่า 'เสี่ยง 1-2% ของบัญชี' มาก ในขณะที่นั่นเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี แต่มันไม่ได้คำนึงถึงความผันผวนหรือความน่าจะเป็นที่แท้จริงของการตั้งค่าของคุณ ตัวอย่างเช่น การเสี่ยงเงินจำนวนเท่ากันในการเทรด $RBLX แบบ Scalp ด้วย Stop ที่แคบ เทียบกับการเทรด $USDCAD แบบ Swing ระยะยาวด้วย Stop ที่กว้างกว่านั้นดูไม่สมเหตุสมผล เมื่อพิจารณาถึงโปรไฟล์ความผันผวนที่แตกต่างกันและขนาดการเคลื่อนไหวที่เป็นไปได้

สิ่งที่ผมตระหนักคือส่วนสำคัญไม่ใช่แค่เปอร์เซ็นต์คงที่ของเงินทุน แต่เป็นการคำนวณมูลค่าเงินดอลลาร์ของ Stop Loss ของคุณก่อน แล้วจึงย้อนกลับไปกำหนดจำนวนหุ้นหรือ Lot ที่คุณสามารถซื้อได้ เพื่อรักษาระดับความเสี่ยงนั้นให้อยู่ในขอบเขตที่คุณยอมรับได้ วิธีนี้ดูเหมือนจะช่วยให้ความเสี่ยงต่อการเทรดมีความสอดคล้องกันมากขึ้น ไม่ว่าราคาของเครื่องมือหรือช่วงรายวันจะเป็นอย่างไร มีใครใช้วิธีนี้ หรือมีวิธีอื่นที่คำนึงถึงสภาวะตลาดจริงแบบไดนามิกมากขึ้นบ้างไหม?