ทำความเข้าใจการกำหนดขนาด Position นอกเหนือจาก 'อย่าขาดทุนมากเกินไป'
แปลอัตโนมัติจากต้นฉบับ · อ่านต้นฉบับ (English)
ช่วงนี้ผมกำลังศึกษาเรื่องการบริหารความเสี่ยง และมันชัดเจนกว่าที่เคยว่าการกำหนดขนาด Position นั้นสำคัญแค่ไหน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับความผันผวนที่เราเห็นในสินทรัพย์อย่าง $SPY มันไม่ใช่แค่การตั้ง Stop-Loss เท่านั้น แต่เป็นการคำนวณว่า คุณสามารถซื้อหรือขายสินทรัพย์ได้กี่หน่วย โดยอิงจากความเสี่ยงที่คุณกำหนดไว้ล่วงหน้าต่อการเทรด ระดับ Stop-Loss และขนาดบัญชีของคุณ ตัวอย่างเช่น หากคุณตัดสินใจที่จะเสี่ยงเพียง 1% ของเงินทุนของคุณต่อการเทรด และคุณกำลังมองหาจุดเข้าสำหรับ $UNI ที่ราคาปัจจุบันประมาณ 3.128 โดยมี Stop ที่ 2.80 นั่นจะกำหนดจำนวนโทเค็น UNI ที่คุณสามารถซื้อได้ มันคือการประยุกต์ใช้ความทนทานต่อความเสี่ยงของคุณในทางปฏิบัติ ทำให้คุณสามารถอยู่รอดได้ในช่วงที่ขาดทุนต่อเนื่องและยังคงอยู่ในเกม ซึ่งเป็นสิ่งที่ผมพยายามทำความเข้าใจให้ดีขึ้น