ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเชื่อมโยงโมเดลความเสี่ยงทางการเงินแบบดั้งเดิมเข้ากับแหล่งรวมสภาพคล่องของ DeFi?

ผมรู้สึกว่ากรอบการทำงานด้านความเสี่ยงเชิงปริมาณหลายอย่างที่เราใช้สำหรับความเสี่ยงด้านตลาดและเครดิตในการเงินแบบดั้งเดิมนั้นดูเหมือนจะปรับใช้โดยตรงกับสภาพแวดล้อมของสัญญาอัจฉริยะของ DeFi ที่สามารถประกอบกันได้และมักจะไม่ผ่านการตรวจสอบได้ยาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่น่ากังวลคือเหตุการณ์หงส์ดำในโปรโตคอลหนึ่งสามารถส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ไปยังโปรโตคอลอื่น ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ทำให้สมมติฐานความสัมพันธ์มาตรฐานดูเหมือนไร้เดียงสา มีใครมีตัวอย่างเฉพาะเจาะจงหรือแนวทางที่เห็นว่าสามารถสร้างแบบจำลองและทดสอบความเครียดของพอร์ตการลงทุน DeFi ได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกเหนือจากเมตริกการสูญเสียที่ไม่ถาวรขั้นพื้นฐานบ้างไหม?