คำถามเกี่ยวกับการจัดการ Drawdown เมื่อมีหลายสถานะเปิดอยู่

สวัสดีทุกคน,

ผมยังค่อนข้างใหม่กับการจัดการพอร์ตที่มีสถานะเปิดหลายรายการในสินทรัพย์ประเภทต่างๆ และผมรู้สึกงงเล็กน้อยเมื่อพูดถึง drawdown โดยรวม ผมเข้าใจเรื่องการกำหนดขนาดสถานะและความเสี่ยงต่อการเทรด (เช่น 1-2% ของเงินทุน) แต่เมื่อผมมีสถานะเปิดอยู่สามหรือสี่รายการ แต่ละรายการมีจุดตัดขาดทุนของตัวเอง และจากนั้นตลาดเกิดการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรง ความเสี่ยงโดยรวมของผมอาจรู้สึกสูงกว่าผลรวมของความเสี่ยงแต่ละรายการมาก มันเหมือนกับว่าความสัมพันธ์กลายเป็น 1 ในเวลาที่คุณไม่ต้องการให้เป็นเช่นนั้น

ผมเคยเห็นการกล่าวถึง 'จุดตัดขาดทุนระดับพอร์ต' หรือ 'ขีดจำกัด drawdown สูงสุด' แต่ผมกำลังพยายามหาวิธีปฏิบัติที่ไม่ใช่แค่การปิดทุกอย่างแบบสุ่ม คุณทุกคนจัดการเรื่องนี้อย่างไร? คุณมีวิธีที่ยืดหยุ่นในการลดขนาดการเทรดใหม่เมื่อ P/L ลอยตัวโดยรวมของคุณถึงเกณฑ์ติดลบที่กำหนด หรือเป็นเพียงการยอมรับความผันผวนที่สูงขึ้นในช่วงสภาวะตลาดบางอย่าง? ข้อมูลเชิงลึกใดๆ เกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงโดยรวมนั้นจะเป็นประโยชน์อย่างมาก