การเพิ่มขนาดการเทรดและการกำหนดขนาดสถานะ
แปลอัตโนมัติจากต้นฉบับ · อ่านต้นฉบับ (English)
สวัสดีทุกคน ผมพยายามทำความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยง และสิ่งหนึ่งที่ผมกำลังประสบปัญหาคือการเพิ่มขนาดสถานะ ผมเข้าใจแนวคิดของการเพิ่มสถานะเมื่อได้กำไร หรือการถัวเฉลี่ยขาลงอย่างระมัดระวัง แต่พวกคุณกำหนดขนาดสถานะเริ่มต้นอย่างไรเมื่อคุณ วางแผน ที่จะเพิ่มขนาดสถานะ?
สมมติว่าผมกำลังดู $TSLA คาดว่าจะมีการดีดตัวขึ้นจากแนวรับสำคัญ แต่ก็ตระหนักถึงความเสี่ยงขาลงไปยังระดับถัดไป หากผมต้องการมีหุ้นรวม X หุ้น ผมควรเริ่มต้นด้วย 25% ของ X แล้วเพิ่มอีก 25% หากยืนยันได้ โดยเหลือ 50% สำหรับการลดลงที่ลึกกว่านั้นหรือไม่? หรือเป็นแบบไดนามิกมากขึ้น โดยอิงจากการเคลื่อนไหวของราคาหลังจากการเข้าครั้งแรก? ข้อกังวลหลักของผมคือการรักษาสมดุลระหว่างการใช้เงินทุนกับการไม่เปิดเผยความเสี่ยงมากเกินไปตั้งแต่เนิ่นๆ
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลยุทธ์ที่คุณใช้สำหรับการเข้าครั้งแรกเป็นเปอร์เซ็นต์เท่าไร เมื่อคุณตั้งใจที่จะเพิ่มขนาดสถานะหลายครั้ง? และคุณจะรักษาระดับความเสี่ยงโดยรวมต่อการเทรดให้สอดคล้องกันในการเข้าแบบเพิ่มขนาดเหล่านี้ได้อย่างไร โดยไม่ให้มันเพิ่มขึ้นมากเกินไป?