คำถามเกี่ยวกับการใช้ ATR สำหรับการกำหนดขนาดสถานะ
แปลอัตโนมัติจากต้นฉบับ · อ่านต้นฉบับ (English)
สวัสดีทุกคน ผมซุ่มดูอยู่ที่นี่มาพักหนึ่งแล้ว และพยายามทำความเข้าใจการบริหารความเสี่ยงให้ดีขึ้น ผมเคยอ่านเกี่ยวกับการใช้ ATR (Average True Range) เพื่อกำหนดขนาดสถานะ การตั้งจุดหยุดขาดทุนที่ระยะห่างเป็นหลายเท่าของ ATR และจากนั้นปรับขนาดสถานะเพื่อให้เปอร์เซ็นต์ที่กำหนดของเงินทุนของคุณ (เช่น 1%) มีความเสี่ยงหากจุดหยุดนั้นถูกแตะ ในทางทฤษฎีมันสมเหตุสมผล เพราะมันคำนึงถึงความผันผวนของสินทรัพย์
อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติ ผมพบว่าบางครั้งผมถูกหยุดขาดทุนบ่อยกว่าที่ต้องการ แม้จะใช้ตัวคูณที่ดูสมเหตุสมผล (เช่น 2x ATR) หรือในทางกลับกัน ขนาดสถานะกลับเล็กลงมากสำหรับสินทรัพย์ที่มีความผันผวนสูง ($TSLA, $NVDA บางครั้ง) จนผลกำไรที่เป็นไปได้ดูเหมือนจะไม่คุ้มค่ากับความพยายาม ผมเข้าใจผิดพื้นฐานเกี่ยวกับการนำสิ่งนี้ไปใช้ หรือว่ามันมีความละเอียดอ่อนในการนำไปใช้มากกว่านั้น? คุณพิจารณาตัวแปรอื่น ๆ เมื่อใช้ ATR หรือมีใครมีวิธีการอื่นที่ต้องการสำหรับการกำหนดขนาดสถานะแบบไดนามิกหรือไม่?