ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการหลายๆ เทรดที่ไม่สัมพันธ์กันพร้อมกัน?

ยังคงพยายามทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดสรรเงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพเมื่อผมมีหลายสถานะที่ไม่สัมพันธ์กันโดยเฉพาะ ผมหมายถึง ถ้าผมมี $SPX longs, $JPY shorts และอาจจะมี $GOOGL calls ความเสี่ยงโดยรวมของพอร์ตโฟลิโอของผมไม่ใช่แค่ผลรวมของความเสี่ยงแต่ละรายการ พวกคุณส่วนใหญ่กำหนดขนาดแต่ละสถานะโดยอิงจาก stop loss แต่ละรายการ และเปอร์เซ็นต์คงที่ของเงินทุนทั้งหมด หรือคุณพิจารณาการเปิดรับความเสี่ยงของพอร์ตโฟลิโอ สุทธิ เมื่อเพิ่มเทรดใหม่? รู้สึกว่าวิธีหลังมีความแข็งแกร่งกว่าแต่ก็ยากที่จะวัดปริมาณได้อย่างถูกต้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าความสัมพันธ์มีการเปลี่ยนแปลง คุณจัดการเรื่องนี้ในทางปฏิบัติอย่างไรโดยไม่โอเวอร์คอมมิทในบางวันและอันเดอร์คอมมิทในวันอื่นๆ?