การกำหนดขนาดความเสี่ยงสำหรับ Altcoin ที่มีสภาพคล่องผันผวนสูง?
แปลอัตโนมัติจากต้นฉบับ · อ่านต้นฉบับ (English)
พยายามทำความเข้าใจเกี่ยวกับการกำหนดขนาดความเสี่ยงที่เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อลงทุนใน Altcoin ที่มีมูลค่าตลาดขนาดเล็กกว่า กฎ 1-2% ต่อการเทรดตาม Stop Loss ใช้ได้ดีกับ $BTC หรือ $ETH ซึ่งผมค่อนข้างมั่นใจในความสามารถในการออกจากการเทรดใกล้จุด Stop ที่กำหนดไว้
อย่างไรก็ตาม สำหรับเหรียญที่มีสภาพคล่องต่ำบางเหรียญ ผมสังเกตเห็นว่า Slippage จำนวนมากสามารถกัดกินกำไรได้ หากตลาดเคลื่อนไหวสวนทางกับผมอย่างรวดเร็ว บางครั้งความเสี่ยง 1% ของผมที่อิงตาม Stop แบบคงที่ กลายเป็นขาดทุนจริง 2-3% เพียงแค่จากการดำเนินการ ทำให้การกำหนดขนาด Position เป็นเรื่องที่ปวดหัวมาก เพราะความเสี่ยงที่แท้จริงสูงกว่าที่ Backtest หรือการคำนวณเบื้องต้นของผมแนะนำไว้มาก
โดยทั่วไปแล้ว ผู้คนลดขนาด Position ลงไปอีกสำหรับเหรียญเหล่านี้ หรืออาจจะขยาย Stop เพื่อรองรับ Slippage ที่อาจเกิดขึ้น ยอมรับการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นบนกระดาษที่มากขึ้น เพื่อหลีกเลี่ยงการถูก Stop Out จาก Phantom Wick? หรือเป็นเพียงกรณีของการยอมรับว่าการเทรดเหล่านี้มีความเสี่ยงในการดำเนินการที่สูงกว่าและคาดเดาได้ยากกว่า ซึ่งจำเป็นต้องนำมาพิจารณานอกเหนือจากเปอร์เซ็นต์ Stop Loss? พวกคุณจัดการกับความผันผวนนี้อย่างไร?