บนคมมีด: พวกคุณจัดการกับการกำหนดขนาดสถานะ (position sizing) อย่างไรในสถานการณ์ที่มีความเชื่อมั่นสูงแต่ผันผวน?
แปลอัตโนมัติจากต้นฉบับ · อ่านต้นฉบับ (English)
เอาล่ะ ผมกำลังต่อสู้กับเรื่องนี้อยู่บ้าง และผมคิดว่านี่คือห้องที่เหมาะสมที่จะได้รับมุมมองจากผู้มีประสบการณ์ ผมกำลังพูดถึงการเทรดที่ทุกอย่างสอดคล้องกัน ทั้งปัจจัยพื้นฐาน, เทคนิค, ความเชื่อมั่น, ทุกอย่างครบถ้วน คุณรู้สึกดีกับมัน ดีจริงๆ แต่แล้วคุณก็มองไปที่เครื่องมือ อาจจะเป็น $NVDA ในวันที่มีปัจจัยกระตุ้นสำคัญ หรือ altcoin ที่มีสภาพคล่องน้อยกว่า และการแกว่งตัวระหว่างวันนั้นรุนแรงมาก
กรอบการบริหารความเสี่ยงตามปกติของผม ซึ่งค่อนข้างอนุรักษ์นิยม จะแนะนำให้ลดขนาดสถานะลงเนื่องจากความผันผวน แต่แล้วนั่นก็ขัดแย้งกับส่วนของ 'ความเชื่อมั่นสูง' มันรู้สึกเหมือนผมกำลังทิ้งเงินไว้บนโต๊ะโดยไม่ได้เพิ่มขนาดสถานะเมื่อผมมีความเข้าใจที่แข็งแกร่งเช่นนี้ แต่ก็ทำให้ตัวเองเสี่ยงต่อการล้างพอร์ตหากการแกว่งตัวเหล่านั้นสวนทางกับผมมากพอที่จะกระตุ้นจุดหยุดก่อนที่จะกลับตัว มันเป็นสถานการณ์ที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกจริงๆ ใช่ไหม? พวกคุณที่มีประสบการณ์จะรักษาสมดุลระหว่างความต้องการที่จะใช้ประโยชน์จากความเชื่อมั่นที่แข็งแกร่งกับความผันผวนโดยธรรมชาติที่มักจะรุนแรงของสินทรัพย์บางอย่างได้อย่างไร? มีการปรับความคิดหรือวิธีการเฉพาะที่คุณใช้สำหรับสถานการณ์เหล่านี้หรือไม่?