ทำความเข้าใจ Position Sizing นอกเหนือจาก 'อย่าทำให้บัญชีของคุณล่ม'
แปลอัตโนมัติจากต้นฉบับ · อ่านต้นฉบับ (English)
เรามักได้ยินคำกล่าวที่ว่า 'อย่าเสี่ยงเกิน 1-2% ของบัญชีของคุณในการเทรดครั้งเดียว' นี่เป็นคำแนะนำที่ดีสำหรับการรักษาวงเงิน แต่ผมคิดว่าเทรดเดอร์มือใหม่หลายคนยังไม่เข้าใจ 'เหตุผล' เบื้องหลังอย่างถ่องแท้ หรือวิธีการนำไปใช้จริงกับสินทรัพย์ประเภทต่างๆ หรือระดับความผันผวนที่แตกต่างกัน มันไม่ใช่แค่เรื่องของเปอร์เซ็นต์คงที่เท่านั้น แต่เป็นการแปลงเปอร์เซ็นต์นั้นให้เป็นหน่วยจริงของสิ่งที่คุณกำลังเทรด
ยกตัวอย่างเช่น $MATIC ปัจจุบันซื้อขายอยู่ที่ประมาณ $0.2826 หากบัญชีทั้งหมดของผมมี $10,000 และผมตัดสินใจว่าความเสี่ยงสูงสุดในการเทรดครั้งเดียวคือ 1% นั่นคือ $100 ทีนี้ ผมจะซื้อ MATIC ได้กี่หน่วย? นั่นขึ้นอยู่กับจุด Stop-Loss ของผม หากการวิเคราะห์ทางเทคนิคของผมกำหนดจุด Stop-Loss ไว้ที่ $0.2600 นั่นคือความเสี่ยง $0.0226 ต่อหุ้น ในการหาขนาด Position ผมจะนำความเสี่ยงรวมเป็นดอลลาร์ ($100) หารด้วยความเสี่ยงต่อหุ้น ($0.0226) ในกรณีนี้คือประมาณ 4,424 MATIC หากจุด Stop-Loss แคบลง เช่น $0.2700 ความเสี่ยงต่อหุ้นของผมจะน้อยลง ($0.0126) และผมสามารถซื้อ MATIC ได้มากขึ้น (ประมาณ 7,936 หน่วย) โดยยังคงเสี่ยงเพียง $100 ประเด็นสำคัญคือขนาด Position ไม่ได้คงที่ แต่เป็นแบบไดนามิกและเชื่อมโยงโดยตรงกับระดับ Stop-Loss ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า เพื่อให้มั่นใจว่าความเสี่ยงเป็นดอลลาร์ของคุณยังคงที่ ไม่ว่าความผันผวนหรือราคาของเครื่องมือจะเป็นอย่างไร แนวทางที่เป็นระบบนี้คือสิ่งที่ทำให้ Drawdown สามารถจัดการได้ และป้องกันการตัดสินใจทางอารมณ์เมื่อตลาดเคลื่อนไหวสวนทางกับคุณอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้