ทำความเข้าใจ Position Sizing: รากฐานของการบริหารความเสี่ยง
แปลอัตโนมัติจากต้นฉบับ · อ่านต้นฉบับ (English)
แนวคิดหนึ่งที่ผู้เข้าร่วมใหม่มักมองข้าม แต่เป็นรากฐานสำคัญในการบริหารความเสี่ยงคือการกำหนดขนาด Position ที่เหมาะสม ไม่ใช่แค่เรื่องของเงินทุนที่คุณมี แต่เป็นเรื่องของจำนวนเงินที่คุณยินดี สูญเสีย ในการเทรดแต่ละครั้ง วิธีทั่วไปคือการกำหนดเปอร์เซ็นต์คงที่ของเงินทุนทั้งหมดที่คุณสบายใจที่จะเสี่ยงต่อการเทรด เช่น 1% หรือ 2% หาก Stop-loss ของคุณถูกตั้งค่าไว้โดยที่การเคลื่อนไหวจากจุดเข้าสู่ Stop-loss นั้นหมายถึงการขาดทุน 500 ดอลลาร์ และความเสี่ยงสูงสุดต่อการเทรดของคุณคือ 200 ดอลลาร์ ขนาด Position ของคุณจะต้องถูกปรับตามนั้น แม้ว่านั่นจะหมายถึงการใช้ Lot ที่เล็กกว่าที่คุณคิดไว้ในตอนแรกก็ตาม ตัวอย่างเช่น หาก $XLE ปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 63.75 หาก Stop ของคุณอยู่ที่ 63.00 นั่นคือความเสี่ยง 0.75 จุดต่อหุ้น หากบัญชีของคุณอนุญาตให้ขาดทุนสูงสุด 100 ดอลลาร์ คุณจะต้องพิจารณาประมาณ 133 หุ้น
การไม่กำหนดขนาด Position อย่างเหมาะสมมักนำไปสู่การขาดทุนจำนวนมากเมื่อการเทรดไม่เป็นไปตามที่คาดไว้ ทำให้เงินทุนลดลงอย่างรวดเร็วและยากต่อการกู้คืน เป็นการประยุกต์ใช้ความอดทนต่อความเสี่ยงของคุณในทางปฏิบัติ ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการรักษากระแสเงินทุนและทำให้มั่นใจว่าไม่มีการเทรดครั้งใดครั้งหนึ่ง ไม่ว่าคุณจะมั่นใจแค่ไหนก็ตาม ที่จะทำลายบัญชีของคุณได้