ทำความเข้าใจเรื่อง Position Sizing ใน Commodity Futures

ช่วงนี้เจาะลึกเรื่อง commodity futures มากขึ้น โดยเฉพาะหลังจากเห็นความผันผวนรุนแรงในตลาดน้ำมันดิบหรือแม้แต่สินค้าเกษตร แนวคิดหนึ่งที่สำคัญและผมพยายามทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้งคือ position sizing มันไม่ใช่แค่เรื่องของเงินทุนที่คุณมี แต่เป็นเรื่องของจำนวนเงินที่คุณยินดีจะเสียในการเทรดแต่ละครั้ง ซึ่งมักจะแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ของเงินทุนทั้งหมดของคุณ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเสี่ยง 1% จากบัญชี $50,000 นั่นคือ $500 เงิน $500 นี้จะกำหนดจำนวนสัญญาที่คุณสามารถเข้าได้ ถ้าจุดตัดขาดทุน (stop loss) ของสัญญาหนึ่งๆ เท่ากับ $100 ต่อสัญญา คุณสามารถเข้าได้ 5 สัญญา (500/100) ฟังดูเป็นเรื่องพื้นฐาน แต่การยึดมั่นในหลักการนี้จะช่วยให้คุณอยู่ในตลาดได้นานขึ้น โดยเฉพาะเมื่อต้องรับมือกับตลาดที่มีความผันผวนสูง มันช่วยป้องกันไม่ให้การเทรดที่ผิดพลาดเพียงไม่กี่ครั้งทำให้คุณหมดตัว ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องอย่างยิ่งในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ที่ราคาผันผวนรุนแรงมาก ใครมีกฎส่วนตัวที่ใช้ในการกำหนด position sizing สำหรับสินค้าโภคภัณฑ์บ้าง?