บทเรียนราคาแพงจากการเปิดสถานะใหญ่เกินไปในตลาดน้ำมันดิบ

เมื่อปีที่แล้ว ผมได้บทเรียนราคาแพงจากการเทรดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบ ($CL_F) ซึ่งตอกย้ำถึงความสำคัญของการบริหารขนาดสถานะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดที่มีความผันผวน ผมค่อนข้างมั่นใจว่าจะมีการกลับตัวหลังจากที่ราคาปรับขึ้นมาพอสมควร โดยมีปัจจัยทางเทคนิคที่แข็งแกร่งและเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงมาสนับสนุน ทำให้ผมมั่นใจเกินไป แทนที่จะยึดติดกับขนาดสถานะปกติที่ 1-2 สัญญา ผมกลับเปิดสถานะไป 5 สัญญา โดยคิดว่าเป็นการเทรดที่มีความเชื่อมั่นสูง ตลาดก็เป็นไปตามธรรมชาติ คือตัดสินใจที่จะดันราคาขึ้นไปอีกครั้ง ทำให้ผมถูก Stop Out ก่อนที่จะกลับตัวในที่สุด การเคลื่อนไหวของราคาไม่ได้ใหญ่มากนัก แต่ด้วยขนาดสถานะที่เพิ่มขึ้น การขาดทุนก็มากพอที่จะทำให้ผมต้องกลับมาประเมินทุกอย่างใหม่ทั้งหมด มันไม่ใช่เรื่องของการคาดการณ์ทิศทางผิดในท้ายที่สุด แต่เป็นเรื่องของการที่ไม่สามารถทนต่อความผันผวนตามธรรมชาติได้ เพราะขนาดสถานะของผมไม่สอดคล้องกับความเสี่ยงที่ยอมรับได้เลย นี่เป็นสัญญาณเตือนที่ชัดเจนเกี่ยวกับการปกป้องความเสี่ยงขาลงก่อนเสมอ ไม่ว่าการตั้งค่าจะดูดีแค่ไหนก็ตาม